尼赫鲁时期(1947-1965)印美关系中的经济因素

尼赫鲁时期,印美经贸关系主要体现为印度“一相情愿”对美国经济援助的单相思;而贫困的印度却无法在经济贸易、投资上吊起美国的胃口。对美国而言,它也乐于利用经济这张王牌,时时处处对印度威逼利诱,企图把印度拉上美国的全球战略之中。通过对印美两个具体国家的案例分析,将有助于理解一国经济的增长对民族国家间政治关系的改善起到了什么样的作用;或者说经济因素对国际政治结构的影响何在;运用经济手段能否达到民族国家间既独立又彼此协调的境界。     

基于理性提前偿付的住房抵押贷款证券定价研究

在分析MBS定价的影响因素以及比较结构化模型与简化形式模型定价方法的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,本文利用简化方法中的Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象,模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS,构建了适用于我国的MBS定价模型。     

中日同形词“先生”的考察

在汉语和日语中存在很多意思相近、用法相同的同形词,给语言相互的交流、学习提供了方便。但不留意的话就会掉入同形词的陷阱,使人们在交流中产生各种误解,严重的甚至引起摩擦。因此,中日同形词的对照研究对排除文化障碍也有意义。以中日同形词“先生”为例,对其在两种语言中的词义、用法、色彩等进行了对照分析,得出的结论是：1）汉语的“先生”具有不稳定性,词义一再萎缩;2）历史地看在感情色彩方面汉语的“先生”含褒义、贬义、中性,日语的「先生」基本上为褒义;3）语体色彩方面汉语和日语的“先生”相同,都可用于口语和书面;4）汉语的“先生”只是一个称呼词,而日语的「先生」既是称谓又是职业;5）日语“先生”一词增加了“对他人亲密的或带有玩笑的称呼”这一义项。     

塔斯基的真定义、语义学与逻辑后承

塔斯基关于真理和逻辑后承的里程碑式的著作是对现代语义学研究的最重要的贡献。塔斯基用满足和归纳的方式给出的真理的递归定义,建立在语义模型、逻辑真和逻辑后承基础上的循序渐进的逻辑句法定义构成了当代语义学理论的核心部分。诸如模型论语义学、可能世界语义学、戴维森的意义理论、蒙太格的内涵语义学,甚至作为生成语法的分支的逻辑形式(LF)等无一不体现或者渗透着塔斯基原理。     

《爱药》的女性主义解读

当代著名印第安女作家路易斯·厄德里克的小说《爱药》对男性人物和女性人物作了二元对立的刻画。男性多无视印第安文化传统,性格暴戾,结果全都成了生活的失败者;而女性人物对待生活的态度更为积极,对印第安传统也更为敬畏。从小说中的四位男性和三位女性人物身上,反映出作者的女性主义创作倾向。     

三阶中立型分布时滞阻尼微分方程的振动定理

研究一类三阶非线性中立型阻尼泛函微分方程,利用Riccati变换和积分平均技巧,建立了保证该类方程的一切解振动或者收敛于零的若干新的充分条件,推广和改进最近文献的结果.     

英汉面称语语用研究

称呼语是一种重要的言语行为,其语用特点十分浓厚。称呼语可以分为面称语和背称语。文章旨在论证英汉面称语的实施模式、语用功能、转换,以及影响这一言语行为实施的制约因素。通过系统的比较研究,为人们更好地了解和使用这一言语行为提供指导。     

PMSE performance of two different types of preliminary test estimators under a multivariate t error term

Abstract

In this paper, assuming that the error terms follow a multivariate t distribution, we derive the exact formula for the predictive mean squared error (PMSE) of two different types of pretest estimators. It is shown analytically that one of the pretest estimator dominates the SR estimator if a critical value of the pretest is chosen appropriately. Also, we compare the PMSE of the pretest estimators with the MMSE, AMMSE, SR and PSR estimators by numerical evaluations. Our results show that the pretest estimators dominate the OLS estimator for all combinations when the degrees of freedom is not more than 5.     

Quadratic perturbation expansions of certain functions of eigenvalues and eigenvectors and their application to sensitivity analysis in multivariate methods

Tanaka (1988) lias derived the influence functions, which are equivalent to the perturbation expansions up to linear terms, of two functions of eigenvalues and eigenvectors of a real symmetric matrix, and applied them to principal component analysis. The present paper deals with the perturbation expansions up to quadratic terms of the same functions and discusses their application to sensitivity analysis in multivariate methods, in particular, principal component analysis and principal factor analysis. Numerical examples are given to show how the approximation improves with the quadratic terms.     

Continuous Time Wishart Process for Stochastic Risk

Risks are usually represented and measured by volatility–covolatility matrices. Wishart processes are models for a dynamic analysis of multivariate risk and describe the evolution of stochastic volatility–covolatility matrices, constrained to be symmetric positive definite. The autoregressive Wishart process (WAR) is the multivariate extension of the Cox, Ingersoll, Ross (CIR) process introduced for scalar stochastic volatility. As a CIR process it allows for closed-form solutions for a number of financial problems, such as term structure of T-bonds and corporate bonds, derivative pricing in a multivariate stochastic volatility model, and the structural model for credit risk. Moreover, the Wishart dynamics are very flexible and are serious competitors for less structural multivariate ARCH models.